MSCI정시변경전략

MSCI정시변경전략

 

(MSCI 정기변경 전략 - 당국자미 방관자청(當局者迷 傍觀者淸))

■ 변수가 더해지는 MSCI 정기변경 

- 5월 MSCI 정기변경(5/12 새벽 발표, 5/31 리밸런싱)의 극단적 가격 인상 규정에 에코프로가 저촉되는 상황. 현 주가 유지 시 편출입 기준일이 4/17~4/18로 지정되면 편입 불발. 편입 가능성을 'High→Mid'로 조정.

- 코스모신소재의 편입 가능성을 'Mid→High'로 상향조정. 최근 주가 조정으로 +24% 미만 상승 시 편입 가능.

- 금양의 편입 가능성도 'High→Mid'로 조정. 4/14와 같은 주가하락 시 편입 실패 

■ 신규 종목과 확률이 높아지는 종목

- 포스코인터내셔널의 편입 가능성을 'Mid'로 신규 제시. 동사는 저유동종목으로 주가 베타가 큰 점에 유의 필요.

- KT의 편입 가능성을 'Mid→High'로 조정. 에스디바이오센서(High), 롯데쇼핑, 에스원, 제일기획(Mid)의 편출 의견은 유지.

- 에코프로의 CB 전환 잔여 지분(4.67%)과 금양의 22.8월 이후 CB 소화물량의 차익실현 등은 유의 필요.

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: http://file.myasset.com/sitemanager/upload/2023/0417/053010/20230417053010540_1.pdf